В 1904 г. началась война с Японией. Новости с фронта были чрезвычайно печальными. Множество офицеров и солдат было убито, большое число русских погибло при разгроме флота в Цусимском сражении. Кроме того, внутренний взрыв в январе-феврале 1905 г. создал печальные настроения, что окончательно положило конец каким-либо мыслям о развлечениях и спокойной жизни.

Смерть близких в семье Менгден усугубила это состояние: в 1910 году умерла мать Зинаиды, отец умер несколькими годами раньше.

Именно в этот период, 19 января 1912 г., Зинаида получила приглашение встретиться с Вдовствующей Императрицей Марией Федоровной. Императрица приняла ее с большой любовью и долго говорили о семье Зинаиды. "Хотите ли Вы остаться при мне?" спросила Императрица. "Я бы очень хотела, Ваше Величество, но боюсь не справиться", - ответила Зинаида. "Уверена, Вы сможете",- ответила Императрица и попросила для начала сопровождать Ее в церковь в предстоящее воскресение.
Зинаида Менгден пораженной вышла из комнаты Марии Федоровны. Навсегда она запомнила слова, произнесенные ей пожилой придворной дамой. Она сказала "Я поздравляю Вас. Вам должно быть понятно, что ОТНЫНЕ У ВАС БОЛЬШЕ НЕТ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ". Но это не испугало Зинаиду.

Когда она была молоденькой девушкой, ей нравилось проводить время в разного рода светских развлечениях, но после многих испытаний и несчастий она созрела для принятия гораздо более трудной задачи - задачи, которая не только возложила на нее очень большую ответственность в течении всей ее жизни, но и подарила много радостных и интересных впечатлений. Никто в то время не мог предположить, что служение при Императрице повлечет за собой такие тяжелые события, создаст постоянно меняющуюся обстановку и, в конечном итоге, приведет к жизни и смерти в Дании.

Отныне день за днем, год за годом следовала Зинаида со своей Императрицей, поражаясь уму, мудрости, щедрости, силе характера Императрицы.

Вместе они пережили 1917 год, отречение Государя Николая Второго от царства, смерть детей и внуков Императрицы, лишения и насмешки в годы заключения в Крыму, переезд на родину Марии Федоровны, налаживание быта в Дании, тяжелые новости, приходившие из милой сердцу измученной России. Зинаида Менгден, приехавшая в Данию без шиллинга в кармане, посылала помощь своей старшей сестре Евгении, которая жила в страшной нужде в Санкт-Петербурге.

Все это стало бы совсем невыносимым, если бы Императрица, с Ее обычной заботливостью, не помогла бы Зинаиде открыть в Копенгагене небольшой магазичик с туалетами из Парижа, парфюмерией, косметикой и мылом.

После того, как было получено разрешение на торговлю от датских властей, Зинаиде выделили комнату на Бергенсгеде (Bergensgade), где два раза в неделю устраивались продажи. Комнату Зинаиде выделили две благоприятно настроенные к ней дамы, у которых жил бывший комендант "Полярной звезды", контр-адмирал князь Николай Вяземский. Товары поставлялись князем Феликсом Юсуповым и его женой Ириной, внучкой Марии Федоровны. Они были владельцами ателье "Ирфе" в Париже.

Императрица очень интересовалась маленьким предприятием и каждый день просила рассказывать о том, как идут дела в магазине.
Так проходила в Дании жизнь Зинаиды, русской женщины, навсегда посвятившей себя Императрице Марии Федоровне.